روش نوین جهت کاهش قدرت بازار تحت قیمت گذاری نقطه ای
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - پژوهشکده برق و کامپیوتر
- نویسنده ایمان احسانی
- استاد راهنما اصغر اکبری فرود
- سال انتشار 1394
چکیده
یکی از عواملی که باعث قدرت نمایی بیشتر یک واحد تولیدی می شود تفاوت قیمت در باس های مختلف است. که اصلی ترین عامل آن تراکم خطوط است. تلفات و تراکم از عوامل اصلی در به وجود آمدن قیمت های متفاوت در باس های مختلف هستند. زمانی که قیمت در باس های مختلف متفاوت می شود یک تفاوت بین درآمدها و پرداخت هابه وجودمی آید. که مازاد تجاری نام دارد. مازاد تجاری توسط بهره بردار بازار جمع آوری می شود. اما بهره بردار نباید این مبلغ را برای خود نگه دارد. زیرا باعث انگیزه نادرست افزایش تراکم و یا حداقل کاهش تلاش در جهت رفع تراکم می شود. در بسیاری از بازارها مازاد تراکم صرف تأمین هزینه های خدمات انتقال می شود. برخی از مقالات ارائه شده نیز مازاد تراکم را به منزله اجاره شبکه در نظر گرفتندکه کار اشتباهی است. زیرا هزینه این گونه خدمات باید توسط مصرف کنندگان آن و با سازوکارهای خاص خودتأمین شود. از طرفی زمانی که این هزینه صرف اجاره شبکه شود شرکت انتقال به منظور حداکثر سازی سود خود ناشی از اجاره شبکه ممکن است تلاش های خود را در جهت رفع تراکم کاهش دهد و یا اینکه توسعه خطوط را در دستور کار خود قرار ندهد زیرا با توسعه خطوط درآمد شرکت انتقال از محل تخصیص مازاد تراکم کاهش می یابد. در این تحقیق سعی شده روشی برای نظام مند کردن هزینه مازاد تراکم پیشنهاد شود تا با تخصیص درست مازاد تراکم به سمت یکپارچگی قیمت پیش رویم. درواقع یکپارچگی قیمت گامی بلند در جهت از بین بردن قدرت بازار ساختاری است. روش ارائه شده, روش کاملی برای رسیدن به اصل بازپرداخت مازاد تراکم بین تولیدکننده ها و مصرف کننده هااست. برای این کار محاسبات به نحوی صورت گرفته که ضمن وجود تراکم و قیمت متفاوت در باس های مختلف, میزان درآمد ژنراتورها برابر هزینه ای باشد که مصرف کننده ها برای خرید انرژی می پردازند. این کار بدون هیچ گونه حراجی برای خرید امتیاز این مبلغ صورت می گیرد. درنهایت با انجام این کار قدرت بازار ساختاری کاهش پیدا می کند تا واحد های تولیدی ها نتوانند با استفاده از تراکم خطوط به قدرت بازار ساختاری تبدیل شوند.
منابع مشابه
قیمت گذاری ریسکهای مالی و بیمه ای تحت تبدیل وَنگ
به طور کلی مدلهایی که برای قیمتگذاری داراییها و ریسکهای مالی به کار میروند، بر پایه برخی فرضیات بنا نهاده شدهاند. مدلهای قیمتگذاری مالی همچون CAPM، بلاک و شولز همگی به فرض توزیع آماری مثل Lognormal برای قیمت آینده و Normal برای نرخ بازده، وابسته هستند. چنین فرضی اغلب در عمل قابل دستیابی نیست و نبود آن نیز بر صحت نتایج قیمتگذاری تاثیر نامطلوبی خواهد داشت. از سوی دیگر بسیاری از ریسکهای مالی ...
متن کاملبررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایهای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران
در این مقاله، کارکرد تکنیک قیمتگذاری دارایی سرمایهای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد. بر همین اساس و در گام نخست ضرایب بتا ( ) و بتای منفی ( ) تخمین و مورد مقایسه قرار گرفته، تا توان تئوری که عامل ایجاد CAPM و که عامل ایجاد D-CAPM است، مورد آزمون قرار گیرد. سپس دو مدل CAPM و D-CAPM مقایسه و در نهایت سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی آزمون گردید. نتایج تحقیق نش...
متن کاملبررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران
در این مقاله، کارکرد تکنیک قیمتگذاری دارایی سرمایه ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بر همین اساس و در گام نخست ضرایب بتا ( ) و بتای منفی ( ) تخمین و مورد مقایسه قرار گرفته، تا توان تئوری که عامل ایجاد capm و که عامل ایجاد d-capm است، مورد آزمون قرار گیرد. سپس دو مدل capm و d-capm مقایسه و در نهایت سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان ...
متن کاملبررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایهای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران
ضریب قیمت بر درآمد به خاطر سهولت محاسبه و سادگی روابط به صورت گسترده ای در ارزشیابی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوزهم بحث در مورد کفایت ضریب قیمت بر درآمد وکاربردهای آن با ابهامات زیادی مواجه است . تحقیقات چندی در مورد روابط بین ضریب قیمت بر درآمد وبازده سهام انجام گرفته اما شمار مطالعات در مورد متغیرهای تاثیر گذار بر روی ضریب قیمت بر درآمد بسیار کم است در...
متن کاملاثرگذاری قدرت قیمت گذاری بر تورم در اقتصاد ایران.
هدف مطالعه پیش رو بررسی عوامل تعیینکننده تورم طی دوره 1390-1339 بوده و از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمتگذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارکآپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیینکننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهرهوری نیرویکار وارد مدل شد. نتایج مدل حاکی از وجود رابطه علی یکسویه بین سه متغیر رشد ما...
متن کاملقیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایۀ ایران
افشای اختیاری اطلاعات شرکتها از ابزار مهم مدیران بهمنظور انتقال اطلاعات عملکرد مالی به سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع است. یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسانل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. هدف این پژوهش بررسی قیمتگذاری افشای اختیاری با بهرهمندی از مدلهای اولسون (1995)، استون و هریس (1996) و مدل ارزش شرکت با توجه به اثر درونزای متغیر افشا است. در این راست...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - پژوهشکده برق و کامپیوتر
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023